发信人: realoption (Options), 信区: Quant 标 题: 一个regression的最基本问题 发信站: BBS 未名空间站 (Thu May 28 01:30:22 2009) 如果给定上了百个相关变量，如何选择出来最有影响力的变量啊，多少变量的 multivariate regression是比较合适的，如何来确定啊？ 请推荐一本从头到尾讲如何做econometrics 模型而且比较清楚的书或者文章，曾经系 统学过econometrics，但是从来没有用它做过任何东西 -- ※ 修改:·realoption 於 May 28 01:33:08 2009 修改本文·[FROM: 76.126.] ※ 来源:·WWW 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 76.126.]
发信人: daj (肉丝炒饭--小吵肉fan), 信区: Quant 标 题: Re: 一个regression的最基本问题 发信站: BBS 未名空间站 (Thu May 28 01:47:59 2009) principle component analysis? 【 在 realoption (Options) 的大作中提到: 】 : 如果给定上了百个相关变量，如何选择出来最有影响力的变量啊，多少变量的 : multivariate regression是比较合适的，如何来确定啊？ : 请推荐一本从头到尾讲如何做econometrics 模型而且比较清楚的书或者文章，曾经系 : 统学过econometrics，但是从来没有用它做过任何东西 -- ※ 来源:·BBS 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 67.186.]
发信人: AOL (朝闻道 夕可死矣), 信区: Quant 标 题: Re: 一个regression的最基本问题 发信站: BBS 未名空间站 (Thu May 28 01:51:04 2009) 感觉好像是典型PCA 【 在 daj (肉丝炒饭--小吵肉fan) 的大作中提到: 】 : 标 题: Re: 一个regression的最基本问题 : 发信站: BBS 未名空间站 (Thu May 28 01:47:59 2009) : : principle component analysis? : : 【 在 realoption (Options) 的大作中提到: 】 : : 如果给定上了百个相关变量，如何选择出来最有影响力的变量啊，多少变量的 : : multivariate regression是比较合适的，如何来确定啊？ : : 请推荐一本从头到尾讲如何做econometrics 模型而且比较清楚的书或者文章，曾 经系 : : 统学过econometrics，但是从来没有用它做过任何东西 : : : : -- : : ※ 来源:·BBS 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 67.186.] -- ※ 来源:·BBS 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 76.250.]
发信人: imac (iMac), 信区: Quant 标 题: Re: 一个regression的最基本问题 发信站: BBS 未名空间站 (Thu May 28 02:54:41 2009) check forward/backward/stepwise variable selection -- ※ 来源:·WWW 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 67.173.]
发信人: realoption (Options), 信区: Quant 标 题: Re: 一个regression的最基本问题 发信站: BBS 未名空间站 (Thu May 28 02:55:01 2009) pca恐怕不行，pca类似于线性空间变换，把多个实际变量压缩到几个composite的虚拟 变量（在现实中没有实际的经济意义）上去了，最后出来的模型不够直观 我的问题其实是变量选择的问题，而不是变量转换的问题，最后选择出来变量要严格是 原来所有变量的一个子集，貌似是model selection之类的问题，应该是所有做 econometric model第一个需要考虑的问题了 -- ※ 来源:·WWW 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 76.126.]
发信人: realoption (Options), 信区: Quant 标 题: Re: 一个regression的最基本问题 发信站: BBS 未名空间站 (Thu May 28 02:56:22 2009) sounds close to my problem. thanks 【 在 imac (iMac) 的大作中提到: 】 : check forward/backward/stepwise variable selection -- ※ 来源:·WWW 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 76.126.]
发信人: Icare (土豆自风流), 信区: Quant 标 题: Re: 一个regression的最基本问题 发信站: BBS 未名空间站 (Thu May 28 09:53:43 2009) 【 在 realoption (Options) 的大作中提到: 】 : 如果给定上了百个相关变量，如何选择出来最有影响力的变量啊，多少变量的 : multivariate regression是比较合适的，如何来确定啊？ : 请推荐一本从头到尾讲如何做econometrics 模型而且比较清楚的书或者文章，曾经系 : 统学过econometrics，但是从来没有用它做过任何东西 http://www.iqgrads.net/jtemplin/teaching/psyc791s07/psyc791s07_02.pdf -- ※ 来源:·WWW 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 68.39.]
发信人: indigoindigo (肥而不腻的大白), 信区: Quant 标 题: Re: 一个regression的最基本问题 发信站: BBS 未名空间站 (Thu May 28 10:00:33 2009) 【 在 imac (iMac) 的大作中提到: 】 : check forward/backward/stepwise variable selection -- ※ 来源:·WWW 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 63.119.]
发信人: GordonGekko (WallStreet), 信区: Quant 标 题: Re: Re: 一个regression的最基本问题 发信站: BBS 未名空间站 (Thu May 28 10:54:10 2009) mark 【 在 Icare (土豆自风流) 的大作中提到: 】 : http://www.iqgrads.net/jtemplin/teaching/psyc791s07/psyc791s07_02.pdf -- ※ 来源:·BBS 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 24.60.]
发信人: sweetpizza (sweetpizza), 信区: Quant 标 题: Re: 一个regression的最基本问题 发信站: BBS 未名空间站 (Thu May 28 11:01:00 2009) mark下了 面试的时候面到过这个问题 -- ※ 来源:·WWW 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 144.81.]
发信人: Jadeson (Jadeson), 信区: Quant 标 题: Re: 一个regression的最基本问题 发信站: BBS 未名空间站 (Thu May 28 11:59:12 2009) 【 在 realoption (Options) 的大作中提到: 】 : 如果给定上了百个相关变量，如何选择出来最有影响力的变量啊，多少变量的 : multivariate regression是比较合适的，如何来确定啊？ : 请推荐一本从头到尾讲如何做econometrics 模型而且比较清楚的书或者文章，曾经系 : 统学过econometrics，但是从来没有用它做过任何东西 最好有点先验的知识，选出一部份你认为重要的。 很多stat用来判定covariate的好坏，不过也有很多旁门的方法。 比如，你限定系数的正负，或者先对covariate做一个clustering然后分段回归，等等。 多元线性分析在复杂情况下其实就是技术分析，很多时候凭经验的。 -- ※ 来源:·WWW 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 99.145.]
发信人: EM (EM Algorithm), 信区: Quant 标 题: Re: 一个regression的最基本问题 发信站: BBS 未名空间站 (Thu May 28 12:18:36 2009) supervised pca -- ※ 来源:·WWW 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 204.52.]
发信人: ttd (oldcat), 信区: Quant 标 题: Re: 一个regression的最基本问题 发信站: BBS 未名空间站 (Thu May 28 15:31:58 2009) check out this paper: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.42.198&rep=rep1&type=pdf -- ※ 来源:·WWW 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 24.60.]
发信人: realoption (Options), 信区: Quant 标 题: Re: 一个regression的最基本问题 发信站: BBS 未名空间站 (Thu May 28 15:41:29 2009) Thanks, this is what I am looking for 【 在 Icare (土豆自风流) 的大作中提到: 】 : http://www.iqgrads.net/jtemplin/teaching/psyc791s07/psyc791s07_02.pdf -- ※ 来源:·WWW 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 76.126.]
发信人: realoption (Options), 信区: Quant 标 题: Re: 一个regression的最基本问题 发信站: BBS 未名空间站 (Thu May 28 15:46:36 2009) Thanks a lot, very interesting work. 【 在 ttd (oldcat) 的大作中提到: 】 : check out this paper: : http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.42.198&rep=rep1&type=pdf -- ※ 来源:·WWW 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 76.126.]
发信人: monkok (wang chiao), 信区: Quant 标 题: Re: 一个regression的最基本问题 发信站: BBS 未名空间站 (Thu May 28 20:41:35 2009) strongly recommend you use: LASSO and LARS -- ※ 来源:·WWW 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 99.20.]
发信人: philofellow (大智若愚), 信区: Quant 标 题: Re: 一个regression的最基本问题 发信站: BBS 未名空间站 (Thu May 28 21:39:12 2009) adaboost 【 在 realoption (Options) 的大作中提到: 】 : 如果给定上了百个相关变量，如何选择出来最有影响力的变量啊，多少变量的 : multivariate regression是比较合适的，如何来确定啊？ : 请推荐一本从头到尾讲如何做econometrics 模型而且比较清楚的书或者文章，曾经系 : 统学过econometrics，但是从来没有用它做过任何东西 -- ※ 来源:·BBS 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 24.127.]
发信人: EM (EM Algorithm), 信区: Quant 标 题: Re: 一个regression的最基本问题 发信站: BBS 未名空间站 (Thu May 28 21:56:43 2009) check out Dantzig selector as well, which has a sharp estimation bound -- ※ 来源:·WWW 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 98.221.]
发信人: maxareo (Plasma), 信区: Quant 标 题: Re: 一个regression的最基本问题 发信站: BBS 未名空间站 (Thu May 28 22:14:04 2009) Kernel PCA 【 在 realoption (Options) 的大作中提到: 】 : pca恐怕不行，pca类似于线性空间变换，把多个实际变量压缩到几个composite的虚拟 : 变量（在现实中没有实际的经济意义）上去了，最后出来的模型不够直观 : 我的问题其实是变量选择的问题，而不是变量转换的问题，最后选择出来变量要严格是 : 原来所有变量的一个子集，貌似是model selection之类的问题，应该是所有做 : econometric model第一个需要考虑的问题了 -- ※ 来源:·WWW 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 169.234.]
发信人: ycw722 (fishman), 信区: Quant 标 题: Re: 一个regression的最基本问题 发信站: BBS 未名空间站 (Fri May 29 00:02:43 2009) 如果covariates很多的话，跟high dimension会有些联系。 如果用baysian method来 做的话，winbugs可以做 reversible jump model selection。 一般情况下，一开始会 先尝试用forward/backward/mixed来做(R/SAS)。 -- ※ 来源:·WWW 未名空间站 海外: mitbbs.com 中国: mitbbs.cn·[FROM: 24.60.]
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